Это не значит, что инструменты плохие, просто у людей этого типа нет понимания, что любой сигнал нужно фильтровать, получать подтверждения сигналов. CCI входит в большинство торговых терминалов, а расшифровывается аббревиатура как Commodity Channel Index. Разработал его Дональд Ламберт, а в торговле он стал применяться с осени 1980 г., https://boriscooper.org/ когда в журнале Commodities была опубликована статья по использованию индекса товарного канала. В сочетании с боллинджером работает хорошо даже на малых таймфреймах типа М30, а если подтверждается графическим разоворотным паттерном, то удваиваю позицию. Классические фигуры работают на графике CCI даже лучше, чем на обычных котировках.
Если линия движется и тренд развивается, необходимо дожидаться ухода за границу +-100, только после этого вероятность разворота действительно становится значительной. Вход в рынок осуществляется только после того, как начнет разворачиваться линия индикатора. Разворот линии индикатора после того, как она выходит за рамки горизонтальных уровней one hundred и -100. Это примерно то же самое, что развороты на других осцилляторах, но есть существенное отличие – у CCI нет границ, так что значения могут уходить гораздо дальше обозначенных.
Ниже еще один пример работы с уровнями перекупленности и перепроданности по инструменту USDCAD. Как и в предыдущем случае, сигналы на покупку и продажу по методике Price Action формировались с некоторым запозданием после того, как индекс достигал уровней +200 и -200. Синими вертикальными линиями отмечены моменты, когда линия индикатора CCI пересекала уровень 0 сверху вниз. Следовательно, после формирования данного сигнала на закрытии торгового дня трейдер должен открыть продажу по инструменту.
Бычьи/медвежьи Дивергенции Cci
Commodity Channel Index – самая известная разработка Дональда Ламберта, успешного трейдера и аналитика. Он посвятил много времени изучению графиков и статистической обработке ценовых данных, что привело в итоге к созданию индекса товарного канала. Выведенная формула эффективно оценивает колебания цены и дает трейдерам полезную информацию о состоянии рынка.
Однако алгоритм неплохо работает и на младших таймфреймах. В качестве основной идеи индикатора Дональд Ламберт использовал гипотезу том, что любой рынок цикличен. За периодом низкой волатильности всегда следуют резкие колебания цен, а за периодом высоких цен — низкие цены и наоборот. История на рынке всегда повторяется, пусть и не всегда в том же виде, как было до этого.
Теперь добавим к графику CCI график торгового инструмента S&P 500. Рынок предоставил два торговых сигнала на покупку USCrude. Первый сформировался 14 апреля 2021 года, второй 27 мая 2021 года. Теперь добавим к графику CCI график торгового инструмента USCrude. Также Ламберт использовал дневной таймфрейм в качестве основного для поиска сигналов по индикатору.
Уровни ±300 тоже можно использовать в этой торговой тактике, но их пересечение происходит очень редко. Так что рискуете упустить множество неплохих сигналов. Программа работает на всех активах и разных видах рынков. Но более качественные сигналы получаются на волатильных парах с хорошим диапазоном движения в течение дня. Да, чем больше временной интервал, тем меньше рыночного шума.
Индикатор Аллигатор Билла Вильямса
Торговые рекомендации Ламберта для CCI были сосредоточены на движениях выше +100 и ниже −100 для формирования сигналов на покупку и продажу. Поскольку от 70 до eighty процентов значений CCI находятся в диапазоне от +100 до –100, сигнал покупки или продажи будет действовать только в 20–30 процентах случаев. Когда CCI поднимается выше +100, считается, что торговый инструмент входит в сильный восходящий тренд и подается сигнал на покупку. Нормальные колебания будут происходить в диапазоне от +100 до -100. Показания выше +100 подразумевают состояние перекупленности, а показания ниже −100 подразумевают состояние перепроданности.
Именно поэтому в само начале было указано про значение 200 и -200, их наносили в окошке индикатора. Применение графического анализа в окошке индикатора. Этот приём известен по работе с осциллятором RSI, линия индикатора образует поддержки, сопротивления и фигуры продолжения тренда. Также по самой линии можно провести трендовые линии и отбои с пробоями будут иметь тот же самый смысл, что и на обычном графике торгового инструмента форекс. После этого переходим непосредственно к поиску сигналов. Важно придерживаться только описанных выше типичных сигналов.
Что Такое Линия Накопления/распределения (accumulation/distribution)
В этот момент трейдер должен сосредоточиться на поиске паттерна на открытие сделки, например, по методике Price Action. Нужно помнить, что условия перекупленности и перепроданности должны использоваться только в направлении тренда. Например, мы можем использовать EMA для определения тренда, если рынок находится в восходящем тренде. Сигналы перекупленности и перепроданности срабатывают, когда рынок возвращается на нейтральную территорию (между -100 и +100 в CCI).
Вы привыкли к тому, что когда индикатор формирует максимум, то нужно готовиться к возможному развороту рынка. А если подойти к этой ситуации по-другому и при обновлении максимума индикатора покупать, а при обновлении минимума – продавать? Практика показывает, что этот подход дает неплохой результат. Ситуации, когда на графике постоянно обновляются максимумы, а на CCI они уменьшаются – сильный сигнал в пользу того, что медведи скоро перехватят инициативу.
Индикатор Standard Deviation (стандартное Отклонение)
При этом есть возможность работать и с разворотами рынка. К тому же трейдерам предоставляется возможность настраивать индикатор, менять его параметры в поисках оптимального решения. На сегодняшний день существуют десятки стратегий, в основе woodies cci индикатор которых лежит индекс CCI. Также нередко индикатор выполняет вспомогательную функцию и просто фильтрует сигналы других индикаторов. Разница между RSI и CCI заключается в том, что RSI выражен в процентном отношении, а CCI в количественном.
- И наоборот, чем больше периодов используется для расчета CCI, тем выше будет процент значений между +100 и -100.
- Получается, сделки открывают, когда программа входит в зону перекупленности и перепроданности.
- Сейчас интерес к стратегии несколько снизился, но связано это исключительно с ее возрастом, КПД у Woodie’s CCI остается неплохим.
- Когда мы посчитали абсолютное отклонение средней типичной цены от типичных цен за каждый день, полученные в отдельности значения нужно сложить и поделить на 20.
- Тем более сейчас фондовый рынок не такой волатильный, можно и поскальпить.
От этого никуда не деться, в любой стратегии есть не только прибыльные, но и убыточные сделки. Для повышения процента отработки такого типа сигналов можно работать с уровнями ±200. Их пересечения происходят реже, зато вероятность отработки выше. Эти уровни пересекаются при более сильных движениях, чем ±100, вероятность разворота после этого выше.
Но в первую очередь его рассматривают для краткосрочных движений. Проще говоря, мы можем работать со стратегией в рамках от минутного до месячного графиков. Нужно только рассматривать такие валютные пары, которые обладают хорошей ликвидностью. То есть подойдут основные (мажоры) и кроссы, а вот экзотические торговать не стоит. Теперь перейдем к описанию непосредственно самой Woodies CCI. Для этого скачиваем индикатор Woodies CCI, который находится в свободном доступе.
Он действительно работает, несмотря на то, что построена на всем известных стандартных торговых инструментах. Все материалы по ней и индикаторы находятся в свободном доступе, так что если вы все еще в поиске своей ТС, то рекомендуем с ней ознакомиться. В МТ4 торговать так же, как он проблематично, этот таймфрейм не входит в число стандартных.
Такие позиции с большим профитом перекрывают убыточные. CCI используется в первую очередь как осциллятор, для поиска зон перекупленности и перепроданности рынка. Также индикатор позволяет торговать по тренду и в коррекцию. Лучшим таймфреймом для торговли по индикатору является D1, но можно работать и на меньших временных интервалах. Для этого потребуется добавить в торговую систему какой-либо трендовый индикатор, чтобы сократить количество ложных сигналов. Самые сильные сигналы от индикатора появляются при формировании дивергенций между графиками цен и сигнальной линией индикатора.
Если линия индикатора просто двигается вверх, это не повод заходить сразу в рынок, покупая большой объем. Риск на сделку по сигналу CCI не должен превышать 1-2% от депозита. Как и любой другой индикатор, индекс CCI показывает хороший результат лишь на дистанции. Такой сигнал называется дивергенцией и он показывает, что у рынка нет сил продолжать тренд. Обновление трендового экстремума было, но оно не динамичное. Не стоит открывать позицию сразу после того, как линия индикатора развернулась на втором экстремуме.
Leave a Reply